create new finite-state Markov chain

はじめる前に
新機能一覧
Maple ワークシートの作成
Mapleワークシートを共有
Maple ウィンドウのカスタマイズ
Maple システムのカスタマイズ
コネクティビティ
Mathematics
数学
- テンソル解析
- パッケージ
- ファンクションアドバイザ
- ベキ級数
- ベクトル解析
- 不活性関数
- 代数
- 因数分解と方程式解法
- 基本数学
- 基本的な注意事項
- 変分法
- 変換
- 幾何
- 微分代数方程式
- 微分幾何学
- 微分方程式
- 微積分
- 数
- 数値計算
- 数学関数
- 数論
- 最適化
- 特殊関数
- 統計
- 線形代数
- 群論
- 評価
- 論理
- 過去のパッケージ
- 金融
  - はじめに
  - キャッシュフロー分析
  - パーソナルファイナンス
  - ラティス法
  - 日付計算
  - 短期料率モデル
  - 確率過程
  - 金利
  - 金融商品
  - 概要
- 離散数学
- piecewise examples
- グラフ電卓
- 区分関数
物理
プログラミング
グラフィックス
Student パッケージ
Science and Engineering
科学・エンジニアリング
アプリケーションと例題
リファレンス
システム
MapleSim
MapleSim ツールボックス
MapleSim ヘルプ
Tasks
Toolboxes
エラーメッセージガイド
マニュアル
数学アプリ

Finance[MarkovChain] - create new finite-state Markov chain

	Calling Sequence
	MarkovChain(P, S, i, n)

Parameters

P	-	Matrix; transition matrix
S	-	Vector; state space
i	-	posint; initial state
n	-	posint; number of states per year

Description

•	The MarkovChain command creates a new finite state Markov chain.

•	The parameter P is the transition matrix; it must be a square matrix (see Matrix) of size , where is the number of states in the Markov chain. The value defines the probability of moving from state to state .

•	The parameter S is a vector containing values for all possible states of the process.

•

The parameter n is the number of states per year. This process can only be simulated with time steps per year, where is a positive integer. Assume for example that is a finite state Markov chain with states per year. If we simulate the process on the interval with 12 time steps, then the state change can occur only at steps , , , , and .

Compatibility

•	The Finance[MarkovChain] command was introduced in Maple 15.

•	For more information on Maple 15 changes, see Updates in Maple 15.

Examples

P := Matrix([[.5, .2], [.5, .8]])

(1)

(2)

RTABLE(18446790986281436694, float[8], Array, rectangular, C_order, [], 2, 1 .. 10, 1 .. 11)

(3)

The following command will issue an error because the number of time steps used in simulation must be a multiple of the number of states per year.

Error, (in Finance:-SamplePath) update time .200000000000000011 does not belong to the time grid

	See Also
	Finance[BlackScholesProcess], Finance[CEVProcess], Finance[Diffusion], Finance[Drift], Finance[ExpectedValue], Finance[GeometricBrownianMotion], Finance[ItoProcess], Finance[PathPlot], Finance[RegimeSwitchingProcess], Finance[SamplePath], Finance[SampleValues], Finance[StochasticProcesses], Finance[WienerProcess]